基于VN.PY框架打造量化交易系统

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添加时间:2021-02-20 18:47:36
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vn.py项目起源于国内私募的自主交易系统,2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献,目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化,包括私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、个人投资者等。



【课程内容】



量化交易基础:



TA-LIB技术分析库的使用

历史情数据的获取和保存

量化数据分析

数据可视化

VNPY框架的学习



趋势项目:



基于vnpy,Talib的趋势模型

三均线趋势策略

浮赢加仓趋势网格策略



套利项目:



基于vnpy的套利模型

利用相关系数进行跨品种配对交易

利用跨期价差进行跨期套利

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